Partenariat et Accréditation

L'Université Paris-Dauphine est accréditée

Formation en partenariat avec l'ENSAE et l'organisme de formation de Bärchen

Barchen,partenaire du Diplôme Finance Quantitative en formation continue de l'Université Paris-Dauphine

Programme de l'Executive Master Finance Quantitative (ex "Diplôme d'Université Finance Quantitative DiFiQ")

Programme du niveau 1 de l'Exeutive Master Finance Quantitative : Les fondamentaux de la finance

 

Si aucun prérequis n'est nécessaire, il ne faut pas être complètement étranger au monde de la finance pour suivre efficacement cette formation. Notre objectif est de présenter les principaux fondements de la finance de marché. Afin de décrire les produits et règles du jeu des marchés, une mise à niveau en mathématiques permet de formaliser et de mesurer le concept d’incertitude inhérent aux marchés financiers.

Les techniques usuelles de Pricing d’options et de Risk Management, basées sur l’absence d’opportunité d’arbitrage, sont introduites ainsi que la modélisation actuarielle des risques de taux. Connaitre le concept de mesure de risque, notamment la Value at Risk, semble inévitable dans un contexte de régulation de plus en plus forte que ce soit au niveau des accords de Bâle pour les banques ou Solvency pour les compagnies d’assurance. Enfin, un cours de gestion de portefeuilles permettra d’aborder l’approche usuelle de minimisation du risque pour un rendement moyen donné.

 

1. Les fondamentaux mathématiques pour la finance (15 heures)

  • Quelques rappels en Analyse et Algèbre
  • Comprendre les concepts essentiels en probabilité, pour être « à l'aise » face à la modélisation
  • Introduction à la statistique mathématique

 

2. Les produits financiers (36 heures)

  • Les options
  • Les produits de taux / change
  • Les produits de crédit

 

3. Introduction à la gestion des risques (15 heures)

  • Les fondamentaux
  • La Value at Risk
  • Stress tests
  • Moteurs d'évaluation du risque de crédit

 

4. Gestion de portefeuille (15 heures)

  • Indicateurs de performance
  • Allocation de portefeuille selon la théorie moderne de Markowitz
  • Aspects statistiques et mise en pratique

Programme du niveau 2 de l'Executive Master Finance Quantitative : Modèles mathématiques et applications

 

Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu inévitablement technique, notre ambition est d’apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.

 

1. Introduction au calcul stochastique pour la finance (30 heures)

  • Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-Rubinstein
  • Le mouvement brownien et le modèle de Black et Scholes
  • L’intégrale stochastique et le calcul d’Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'options
  • Un peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuille

 

2. Modélisations avancées, produits et risques exotiques (12 heures)

  • Choix de modèle : une étape cruciale
  • Les différents types d'option et les risques associés
  • Smile de volatilité et modèles à volatilité locale
  • Modèles à volatilité stochastique

 

3. Statistique (18 heures)

  • Analyse des données
  • Régression
  • Séries temporelles

 

4. Méthodes numériques (21 heures)

  • Génération de variables aléatoires
  • Simulation de processus stochastiques
  • Méthode de Monte-Carlo et de réduction de variance
  • Résolution numérique des équations aux dérivées partielles
  • Etude de cas concrets en finance

Programme du niveau 3 de l'Executive Master Finance Quantitative

 

Se fondant sur le socle théorique du niveau 2 de l'Executive Master Finance Quantitative, le niveau 3 propose une série de modules avancés en modélisation, gestion des risques et asset management. Tous les sujets de la finance quantitative actuelle sont abordés, de l'évaluation de structures complexes à la question aujourd'hui cruciale de la gestion du risque de contrepartie. Les modules du niveau 3 de l'Executive Master sont complétés par un cycle de conférences animées par des professionnels reconnus.

 

1. Taux - Modélisations avancées (15h)

2. CVA et Risque de contrepartie (12h)

3. Contôle optimal : application au trading et au passage d’ordres (9h)

4. Stratégies quantitatives de gestion d’actif (9h)

5. Gestion des risques avancés : stress test et mesures de risque  (12h)

6. Structuration et gestion des risques des produits structurés (9h)

7. Machine learning (9h)

8. Cycle de conférences : Hot topics (6h)

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